[海天中文]事件套利策略的开发是如何进行的？

大部分的事件套利策略的开发都遵循如下三个步骤:

1.对每一类事件确定历史上这类事件发生的日期和时间。

2.以合适的频率计算所感兴趣证券在步骤1中事件前后的历史价格变动。

3.根据历史上事件前后的价格行为估计预期价格反应。

过去某类事件发生的日期和时间均可以从各种网站上找到。大部分的信息都会在一天的同一个时间公布数据收集工作也因此更为容易。例如美国失业率数据总是在东部时间上午8:30公布。而另外一些信息的公布时间是不确定的比如美国联邦公开市场委员会利率变化公告等这就要求在收集数据时更加尽心一点。