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>> 论韭菜的转场:市场风格转化,关注可转债的量化策略博弈机会
论韭菜的转场:市场风格转化,关注可转债的量化策略博弈机会
2021-12-11 21:59:47 来源: 浏览:
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论韭菜的转场:市场风格转化,关注可转债的量化策略博弈机会
【原创】1008篇
周未和朋友聊一这段的交易策略,
大家都有一个共识,
因为量化交易的介入,
市场风格转变明显。
部分资金为了规避量化的降维打击,
开始向T+0可转债市场转移,
部分高手也已经转向可转债策略的研发。
目前来看,
量化交易策略令90%以上的短线策略失效,
毕竟,在天下武功唯快不破的情况下,
没有人可以快过机器。
特别是午盘策略和尾盘策略的失效比较更高,
以前的手工T+0团队基本上失去了生存空间。
我给他们提供的思路有两条:
一是避免标的重合,
比如,量化跟踪的是交易量前2000的股票,
你就可以从交易量后2000的股票中寻找机会。
二是在可以T+0的品种中出击,
比如,用可转债与正股的联动,
并利用可转债T+0的特点进行狙击,
其实,这里的逻辑是收割可转债里的那些传统交易者。
第一个思路涉及中低频交易,
所以,短线客更喜欢第二类交易模式。
上周,市场已经给出了明显的信号,
可转债又将进入一轮爆炒,
毕竟到年底了,在资金趋紧的情况下,
小容量且T+0的市场更有吸引力。
另外,我一个从来不做股票的朋友来电话,
询问我如何做可转债,
因为他有做股票的朋友说是最近在可转债上赚到钱了。
我大吃一惊,
这说明股票中的韭菜,
可能开始进入可转债市场了。
老胡问了一个关键性的问题:
韭菜换个菜地,能不能长成大葱?
我说:行的少,大部分应当还是韭菜。
周未和朋友讨论了一个小时,
探讨了两个模型,
一个是针对游资类的短线职业玩家的;
一个是针对大资金可转债低风险玩家的。
用这两个模型来看,
未来,短线玩家可能会关注万讯转债和威唐转债,
而可转债玩家可能会关注搜特转债和灵康转债,
孙子兵法讲,知己知彼才能决胜,
短线玩家的风格是量价模型,
可转债玩家的逻辑可以看集思录,
这两类人在可转债市场上是黑白双煞!
其实,量化交易对市场是有好处的,
毕竟增加了市场的流动性,
但对于个人投资者来讲,
却是不好的,因为你面对机器人以后,
赚钱更难了。
讲述故事,分析数据,
让更多的人看到“量化真相”。
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