突发!一批蓝筹股尾盘＂被砸＂,宁王、医械茅全都在列,什么情况?茅台却突然拉升,又是套利盘捣鬼?
2021-12-11 21:55:24 来源： 浏览：1次
突发!一批蓝筹股尾盘＂被砸＂,宁王、医械茅全都在列,什么情况?茅台却突然拉升,又是套利盘捣鬼?
12月10日尾盘，宁德时代、迈瑞医疗等众多个股突遭尾盘跳水，令不少投资者不解。
其中，“电池茅”宁德时代的涨幅从3.03%收窄至0.97%，天齐锂业从7.7%回落至5.63%，而迈瑞医疗、华熙生物等个股甚至在尾盘由涨转跌，跳水幅度较大。值得注意的是，这些个股均为沪深300、中证500等指数调整后新纳入的股票，因此有业内人士猜测，上述尾盘异动或许与指数调整生效有关。
按照惯例，个股纳入指数，会引发跟踪该指数的被动资金大量买入该个股，从而拉升股价，而此次众多个股却突遭尾盘跳水，和市场常识有所不同。有机构产品部人士向券商中国记者表示，这一现象确实非常异常，他猜测有两种可能：一种某大型机构的相关指数产品下错单引发乌龙指；另外一种可能就是有套利资金潜伏。
值得注意的是，与宁德时代、迈瑞医疗尾盘被砸不同，贵州茅台却出现突然拉升，由原本下跌近1%直接翻红，报收2090元，收涨0.17%。
但也有上海某ETF基金经理推测，这更像是外资趁机调仓的一种行为，因为国内ETF并不会在尾盘做集中买卖。而正如上述基金经理猜测，近日，宁德时代频频传出被外资减持的消息。
一批蓝筹股尾盘跳水
12月10日，宁德时代突然尾盘跳水，涨幅从3.03%收窄至0.97%，报收639.95元，与此同时，其成交量也在尾盘放大，集合竞价的成交金额为16.86亿元，全天成交额137.38亿元。
类似情况还发生在迈瑞医疗、天齐锂业、华熙生物、安琪酵母、凯赛生物、杭可科技等多只个股上，这些个股均在尾盘有明显异动，不仅成交量放大，而且股价也有较大回落。
其中，迈瑞医疗在14：50左右仍然上涨2.7%，但在尾盘却突遭砸盘，当天收跌0.11%，集合竞价的成交金额3.77亿元，成交量同样有所放大；华熙生物从上涨1.38%至下跌0.5%；天齐锂业的涨幅则在尾盘从7.7%收窄至5.63%，涨幅回落超2%。
有业内人士猜测，这或许与沪深300、中证500、上证180等指数的调整有关。11月下旬，中证指数有限公司发布了关于调整多个指数样本的公告，而这些调整恰好自12月10日收市后生效。其中，上文提到的宁德时代、天齐锂业、迈瑞医疗、百润股份等均在此次调整中被纳入沪深300指数，凯赛生物、杭可科技等个股被调入中证500指数，华熙生物被纳入上证180指数等，而这些个股均在尾盘发生了股价跳水。
但按照惯例，个股纳入指数，会引发跟踪该指数的被动资金大量买入该个股，从而拉升股价，这在学术上被叫做指数效应。而此次众多个股却突遭尾盘跳水，和市场常识有所不同。
有机构产品部人士向券商中国记者表示，这一现象确实非常异常，他猜测有两种可能：一种是在程序化交易下，某大型机构的相关指数产品下错单，导致相关个股普遍发生乌龙指，但这一可能性较小；另外一种可能就是有套利资金潜伏，当指数调整引起资金买入、股价拉升已经被预知，部分资金会趁机在尾盘获利了结，对股价形成砸盘。
但也有上海某ETF基金经理推测，这更像是外资调仓的一种行为，因为国内ETF并不会在尾盘做集中买卖。
“和海外资金习惯做尾盘调整不同，国内ETF多以维稳为主，会把调整期放宽到2~3天，很少集中到尾盘几分钟去做大批量买卖，以防触发风险事件。”该ETF基金经理表示：“所以我觉得大概率是外资调仓导致的，当他们看到国内主流指数将这些个股纳入成分股，想要减持这些个股的外资就会乘机卖掉，获利了结。”
最大海外中国股票基金减持宁德时代
正如上述基金经理猜测，近日，宁德时代频频传出被外资减持的消息。
数据显示，宁德时代在12月10日遭北向资金净卖出23.73亿，这是该股自纳入沪深股通以来最大的单日净卖出之一。
在此之前，晨星数据显示，安联神州A股基金也在10月大幅减持宁德时代，减持幅度达18.58%，但宁德时代仍是其第一大重仓股。安联神州A股基金规模约778亿元人民币，为海外最大的中国股票基金，而截至今年6月30日，安联神舟A股基金还曾是持有宁德时代最多的基金。
结合股价走势来看，安联神舟A股基金对宁德时代的操作有明显高抛低吸的特征。安联神舟A股基金则自6月起连续3个月减持宁德时代，当宁德时代股价在8月回调10.08%之后，安联神舟A股基金选择在9月加仓，又在10月宁德时代重回涨势时选择减持。
此外，晨星数据显示，另一重量级资管巨头，“科技捕手”柏基旗下中国A股基金在9月同样减持了宁德时代，减持幅度为4.13%。
不过，摩根大通旗下摩根基金-中国A股机遇基金在10月却做出不同选择，该基金对宁德时代加仓幅度达100%。
指数调整还未结束
值得注意的是，每年十一二月都是指数的密集调整期，虽然上述众多国内主流指数已经调整完毕，但在下周，A股还将迎来另一大批重磅指数调整。
12月1日，全球第二大指数编制公司富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更，该变更将于2021年12月17日（下周五）收盘后生效。
作为全球著名指数编制公司，富时罗素指数公司每次对A股成份股的调整都会引起市场重点关注。具体来看，主要有四方面的原因，一是国际资本对中国A股市场的广泛认可；二是指数调整有利于增量资金的持续流入；三是稳定公司估值；四是作为资产配置的锚，投资者通过追踪指数变化利于形成价值投资方向。
此次富时中国A50指数成分股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。整体来看，传统周期股成为被剔除最多的对象，而被调入的公司多集中于电力设备、电子等行业，这些行业在中国经济转型升级中占据重要地位。
Wind数据显示，截至目前，跟踪富时中国A50指数的公募基金一共仅有3只，分别为嘉实富时中国A50ETF、汇安富时中国A50ETF、华润元大富时中国A50A。
有业内人士预计，和上述个股异动类似，富时中国A50指数的调整同样会引起一些被动指数型基金的换仓，从而在短期引起波动，但长期来看，新纳入的企业将得到更多被动资金的配置。
其实，在此之前，MSCI的指数调整也曾引起相关个股尾盘异动。11月30日，MSCI半年度指数调整盘后生效，尾盘集合竞价多只个股大幅波动。
其中永太科技尾盘集合竞价成交金额2.2亿元，占全天成交总额的10%，股价从61.52元跳升至62.75元。此外，中国人寿跳涨逾1%，节能风电、锦浪科技、永兴材料、福莱特等新纳入的MSCIA股指数成分股尾盘均出现拉升；与此同时，金融街、中公教育、千禾味业等MSCI剔除标的集合竞价跌逾1%。
责编：战术恒
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